XTWEST: Modulo Stata per i test per la cointegrazione in pannelli eterogenei Il comando xtwest implementa le quattro prove del pannello di cointegrazione sviluppati da Westerlund (2007). L'idea di base è quella di verificare l'assenza di cointegrazione determinando se esiste correzione degli errori per i membri pannelli individuali o per il pannello nel suo complesso. Le prove sono sufficienti a consentire un ampio grado di eterogeneità generale, sia nel rapporto cointegrazione lungo periodo e nelle dinamiche di breve periodo, e dipendenza all'interno e attraverso le unità cross section. La routine è descritto in Persyn e Westerlund (2008), Stata Journal 8 (2), 232-241. La routine si basa su di routine N. J. Coxs - matvsort-, che è incluso nel pacchetto. Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. componente software fornito da Boston College Dipartimento di Economia nella sua serie statistiche componenti software con il numero S456941. Quando si richiede una correzione, si prega di citare questo articoli maniglia: RePEc: BOC: bocode: s456941. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. Per domande tecniche per quanto riguarda questo punto, o per correggere i suoi autori, titolo, abstract, bibliografico o scaricare informazioni, contattare: (Christopher F Baum) Se è stato autore di questa voce e non sei ancora registrato con RePEc, incoraggiamo a farlo qui . Questo permette di collegare il tuo profilo a questo oggetto. Consente inoltre di accettare eventuali citazioni a questo punto che siamo incerti. Se i riferimenti sono del tutto mancanti, è possibile aggiungere utilizzando questo modulo. 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L'applicazione di una analisi delle componenti principali si distingue tra fattori comuni e componenti idiosincratici e determinare se non stazionarietà deriva da tendenze internazionali o nazionali stocastici. Troviamo la prova che i fattori comuni sono I (1), mentre i componenti idiosincratiche sono I (0). Questa scoperta indica che traversa cointegrazione esiste e non stazionarietà dei tassi di cambio e fondamentali è determinata essenzialmente da tendenze internazionali comuni. Troviamo la prova che i fattori comuni dei tassi di cambio e fondamentali sono cointegrate. Inoltre, i coefficienti stimati di lungo periodo di questo rapporto internazionale comune sono in linea con i suggerimenti del modello monetario rispetto al reddito e denaro. Highlights Questo documento affronta il tema della dipendenza sezione trasversale per il modello di tasso di cambio monetario applicando una analisi delle componenti principali. Il nostro quadro permette di distinguere se non stazionarietà deriva da tendenze internazionali o nazionali stocastici. Troviamo prove che traversa cointegrazione esiste e non stazionarietà dei tassi di cambio e fondamentali è determinata essenzialmente da tendenze internazionali comuni. Un altro risultato interessante è che i fattori comuni dei tassi di cambio e fondamentali sono cointegrate. dati comune fattori Pannello di modelli di correzione degli errori di classificazione JEL modello tasso di cambio monetario Cointegrazione corrispondenti autore presso: Dipartimento di Economia, Università di Duisburg-Essen, Universitaumltsstrasse 12, 45117 Essen, Germania. Tel. 49 201.183 2277 fax: 49 201 183 4181. Copyright copia 2011 Elsevier Inc. Tutti i diritti riservati.
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